NOTA: Esta função é deixada aqui para compatibilidade com versões anteriores e está usando um backtester antigo e de segurança única. A nova codificação deve preferir usar a equidade de nível de portfólio (Função Especial: Retorna uma linha de Equidade de segurança única com base em regras de compra de venda curta, compre matrizes de cobrança curta e todas as paradas e todas as outras configurações de backtester. Flags - define o comportamento de Equity Função 0. (Padrão) O capital funciona como em 3.98 - apenas calcula a matriz de equidade 1. funciona como 0, mas adicionalmente atualiza a compra de matrizes de cobertura curta, então todos os sinais redundantes são removidos exatamente como é feito internamente pelo backtester mais todas as saídas por paradas São aplicados, de modo que agora é possível visualizar o ApplyStop () para 2. (Avançado) funciona como 1, mas os sinais atualizados não são movidos de volta para suas posições originais se os atrasos na compra vender fechamento curto estabelecidos nas preferências são diferentes de zero. Nota: isto O valor do sinalizador é documentado, mas em 99 dos casos não deve ser usado na sua fórmula. Outros valores são reservados para o futuro. RangeType - define o intervalo de cotações sendo usado: -1. (Padrão) intervalo de uso definido na análise automática windo W 0. Todas as citações 1. N últimas citações (n definidas pelo parâmetro From) 2. N últimos dias (n definido pelo parâmetro From) 3. De para datas de. Define data de início (datenum) (quando RangeType 3) ou n parâmetro (quando RangeType 1 ou 2) para. Define a data de término (datenum) (quando RangeType 3), de outra forma, o datenum ignorado define a data da mesma maneira que a função DateNum () como YYYMMDD onde YYY é (ano - 1900), MM é mês, DD é dia 31 de dezembro de 1999 tem um datenum de 991231 21 de maio de 2001 tem um datenum de 1010521 Todos esses parâmetros são avaliados no momento da chamada da função Equity. O conjunto completo de equidade é gerado de uma só vez. Mudanças na compra de regras de cobertura curta vendidas depois da chamada não têm efeito. A função Equity pode ser chamada várias vezes em fórmula única. NOTA IMPORTANTE: a função Equity () usa o chamado backtester antigo de segurança única que oferece apenas um subconjunto de recursos do novo backtester. Para recuperar o valor da equidade do nível de portfólio gerado pelo novo uso do backtester Estrangeiro (Compre sua regra de compra Venda sua regra de venda Graph0 Equity () Herman van den Bergen psytekmagma. ca 2003-02-23 09:46:19 Quando a função Equity é chamada Várias vezes em uma única fórmula, um deve ser cuidadoso ao usá-lo com o ApplyStop (). Tomasz escreveu: quotEquity (1) altera as variáveis de venda de compra (avalia paradas e as escreve de volta para comprar matrizes de vendas). Se você estiver usando não-zero Atrasos, ambas as chamadas Equity retornarão valores diferentes, porque em primeiro caso as saídas são geradas por paradas (não atrasadas) e no segundo caso, os sinais STOP escritos de volta para comprar matrizes de vendas são atrasados (oposta ao primeiro caso). O patrimônio (1) afeta a compra Vender variáveis. Não é uma função quotno-operationquot. Se você quer uma quotno-opquot, use o Equity (0) para gerar linha de equidade. Isso é por design e descrito no Guia do Usuário. Referência AFL: função de capital e gráfico Tomasz Janeczko tj --at-- amibroker 2003-05-21 1 7:56:46 Usando Equity (1) avalia paradas e grava sinais BACK para vender matrizes de cobertura. Equity (1) também remove todos os sinais extras. Dependendo do tipo de parada, vários valores são escritos de volta para vender a matriz de cobertura para permitir que você distinga se o sinal dado foi gerado por regra regular ou por parada. 1 - saída regular 2 - máx. Perda 3 - alvo de lucro 4 - trailing 5 - n-bar stop 6 - ruína pare suas regras. ApplyStop (stopTypeTrail, stopModePercent, 10, True) Equity (1) WriteIf (sell 1, quotRegular exitquot, WriteIf (sell 4, quotTrailing stopquot, quotquot)) Tomasz Janeczko tj --at-- amibroker 2003-05-29 05:27 : 07 Quando sua fórmula usa Equity (1), você deve evitar o uso de atrasos internos. Aqui está uma história por que: Somente o BACKTESTER implementa atrasos enquanto a EXPOÇÃO e outros modos não. Portanto, Equity (1) não deve atrasar os sinais por si só. No entanto, para realizar cálculos de equidade, os atrasos devem ser aplicados para corresponder a saída do backtester, então o AmiBroker quando encontra o Equity (1) aplica os atrasos (mesmo em exploração, indicador, etc.), mas antes do final da chamada de capital, a AmiBroker deve ADICIONAR Sinais, portanto, os montantes de coberturas curtas de compras baixas ajustadas pelo Equity não são adiados. Isso envolve a mudança de barras atualizadas para trás e isso pode causar problemas se o sinal ocorrer na última barra (porque é movido por atraso fora do intervalo). Para desativar essa mudança de retorno na exploração (para que a exploração corresponda à saída do backtester com atrasos não-zero), você precisa usar Equity (2). Por outro lado, usando Equity (2) na fórmula backtest provoca duplo atraso. (Um adicionado pela função de equidade, segundo adicionado pela passagem do backtester). Os atrasos internos são projetados para serem usados apenas no BACKTESTER. A intenção é a seguinte: defina atrasos não-zero nas configurações agora A fórmula SINGLE pode ser usada para BACKTEST e para obter os sinais de hoje para negociação por terça-feira (no modo SCAN). Solução 1: Embarbed atrasos no próprio código AFL: Comprar Ref (Comprar, -1) Vender Ref (Vender, -1) Solução 2: Ao usar Equity AND EXPLORATION Use EQUITY (2), exceto do modo backtest, se (Status (quotarationquot ) 5) e Equity (2) Tomasz Janeczko tj --at-- amibroker 2006-08-13 08:30:15 A função Equity () está usando o backtester OLD que está faltando alguns recursos adicionados recentemente, como o gerenciamento e a escala de múltiplas moedas Para fora. O novo código deve usar o novo backtester de nível de portfólio, ou seja, o ticker especial EQUITY. Consulte: amibroker guide aequity. html para detalhes sobre diferenças entre backtesters novos e antigos. Referências: linha de capital de um sistema de negociação L8217equity line lo sbarramento che un sistema deve affrontare por passare alle fasi sucessive di valutazione. Vi sono diferencial tipi di equity line. Quella nella figura 1 un8217equity line semplice che rappresenta i profitti e le perdite dei trades avvenuti, ma bene considerare anche le escursioni dei prezzi intra-trade (all8217interno di un trade) tramite l8217equity line dettagliata. Linha de equidade dettagliata di un sistema ipotetico Figura 2 L8217equity line dettagliata restituisce al lettore a dimensão do rische reale di ogni singolo trade. Na pratica, mostra esattamente a coisa sarebbe andato incontro il trader essendo realmente a mercato. Fácil de se encontrar com uma posse de perdida, de uma forma mais rápida, de um emprego ou de um emprego, de uma forma mais rápida e de um bom emprego. Questo dimostra vem a componente psicologica sia la pi importante da tenere em considere quando quando valutano dei sistemas de negociação. Sobre o Staff Algoritmica Algoritmo de um centro de formação profissional, de fórmulas especiais e de sistemas de negociação
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